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关于期货异常交易行为的告知书

2013-02-20 16:53
尊敬的客户:

根据各交易所异常交易行为监管工作指引有关认定标准及处理程序的通知要求,我公司对有关异常交易行为做如下规定:

一、     客户通过期货公司代理从事期货交易,客户必须严格按照交易所的《异常交易行为监管工作指引》及相关规定和期货公司的有关管理办法从事期货交易。

二、     自成交、频繁报撤单、大额报撤单监控标准及处理流程

(一)   自成交监控标准

客户单日的自成交次数达到3次。

一组客户被认定为实际控制账户的,视为同一客户,对其自成交行为监控按照上述标准执行。

(二)   频繁报撤单监控标准

客户单日在某一合约上撤销报单次数达到300次及以上。

一组客户被认定为实际控制账户的,视为同一客户,对其频繁撤单行为监控按照上述标准执行。

(三)   大额报撤单监控标准

监控标准(针对上海期货交易所):客户单日在某一合约上单笔撤单量300手及以上且撤单次数达到30次及以上。

监控标准(针对大连商品交易所):客户单日在某一合约上单笔撤单量达合约最大下单手数的80%及以上且撤单次数达到200次及以上。

监控标准(针对郑州商品交易所):客户单日在某一合约上单笔撤单量达500手及以上且撤单次数达到5次及以上。

监控标准(针对中国金融期货交易所):客户单日在某一合约上单笔撤单量达80手及以上且撤单次数达到60次及以上。

一组客户被认定为实际控制账户的,视为同一客户,对其大额报撤单行为监控按照上述标准执行。

由套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为,不作为异常交易行为。

(四)   处理流程

1.   客户第一次达到监控标准的,电话警示客户并进行劝阻和引导,并将其划为重点监控对象,公司有权对该客户采取限制开新仓不低于一个月等处理措施;

2.   同一客户第二次达到监控标准的,公司有权对其作出进一步采取采取限制开新仓不低于三个月等处理措施;

3.   客户在第三次达到异常交易行为认定标准的,公司将该客户列为高风险客户对其进行重点监控,同时公司有权对该客户采取限制开新仓不低于六个月等处理措施;

三、     实际控制关系账户合并持仓超限行为的监控标准及处理流程

(一)   监控标准

两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所规定的持仓限额,构成上述的实际控制关系的情形如下:

1.   行为人作为他人期货交易的委托代理人,包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定代理人、资金调拨人、结算单确认人等。

2.   行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系。

在认定实际控制关系时,应当遵循实质重于形式的原则。

(二)   处理流程

1.客户第一次达到监控标准的,公司电话警示客户并进行劝阻和引导,并将其划为重点监控对象,公司有权对其采取限制开新仓不低于一个月等处理措施;

2.客户在的同一组实际控制关系账户第一次达到交易所合并持仓超限认定标准的,公司将对该客户持仓在次日开盘后30分钟内给予强行平仓,直至合并持仓不高于限仓标准,并将该客户列为高风险客户。公司还有权对该客户采取限制开仓交易不低于三个交易月的处罚措施;

3.客户所在的同一组实际控制关系账户第二次达到交易所合并持仓超限认定标准的,公司将随时对该客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于限仓标准,公司可以对同一组实际控制关系账户采取限制开新仓不低于六个月等处理措施。

四、     影响交割结算价行为及相关行为的处理程序

对于交易所认定的客户利用对倒、对敲交易影响到交割结算价的,我公司应当配合交易所工作,根据实际情况采取必要措施。

公司如发现客户存在对倒、对敲交易行为时,应当立即上报合规审查部,由合规审查部提请召开异常交易监控专项会议,并对客户行为进行认定,如客户对倒、对敲行为成立,公司应当根据实际情况采取暂停开仓、停止出金等措施,暂停开仓时间原则上不低于三个月。并由合规审查部将有关情况立即上报给相关交易所。

五、     盗码交易行为的处理程序

公司发现客户账户出现盗码交易行为并经证实后,应当由合规审查部立即报告交易所,一经交易所或公司认定,公司将立即停止该客户的出入金并限制其登陆交易系统。

交易所通知公司客户账户出现盗码交易行为后,公司应当根据实际情况采取暂停开仓、停止该账户出金等措施,并全力配合交易所的调查工作。

六、     自然人客户违规持仓行为的监控标准及处理程序

(一)     监控标准

自然人客户在交割月前一月倒数第二个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓。

(二)     处理程序

自然人客户在交割月前一月倒数第二个交易日仍有持仓的,公司应电话警示客户进行自行平仓,并将其划为重点监控对象。如客户未在规定时间内进行自行平仓的,公司应当采取强平措施。同时,根据实际情况对该账户采取暂停开仓等措施。

七、     过度交易行为的监控标准及处理程序

(一)    监控标准

客户单日在股指期货合约上开仓交易量达1200手及以上。

日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易开仓数量不受此限。

(二)    处理程序

1.客户第一次达到监控标准的,公司电话警示客户并进行劝阻和引导,并将其划为重点监控对象,公司有权对其采取限制开新仓不低于一个月等处理措施;

2.同一客户第二次达到监控标准的,公司有权对其作出进一步采取限制开新仓不低于三个月等处理措施;

3. 客户在第三次达到异常交易行为认定标准的,公司将该客户列为高风险客户对其进行重点监控,同时公司有权对该客户采取限制开新仓不低于六个月等处理措施。

八、     市场异常状况:

当市场出现异常状况时,期货公司将根据交易所的要求,采取相关处理措施,如:调整交易保证金标准、限制出入金、暂停开平仓、限期平仓、强制平仓等。

九、     客户若有严重违反《异常交易行为监管工作指引》的行为,期货公司有权立即单方面解除《期货经纪合同》。

十、     若交易所对客户的处罚措施高于本公司规定的,以交易所的处罚措施为准。

本告知书未尽事宜以交易所《异常交易行为监管工作指引》等相关规定为准。

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