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各交易所异常交易行为认定标准

2015-08-05 10:47

各交易所异常交易行为认定标准(20150804更新)


交易所
认定标准

中金所

郑商所

上期所

大商所

自成交行为

客户单日在某一合约自成交次数超过5次

客户单日在某一合约自成交次数超过5次(含)关联账户自成交行为等恶劣的,不受次数限制

客户单日在某一合约自成交次数超过5次(含)

客户单日在某一合约自成交次数超过5次(含)。单日在多个合约达到处理标准照一次认定

大量大额申报撤单影响价格(大额报撤单)

客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次(含),且单笔撤单量达到或者超过限价指令的每次最大下单量(80手).

客户单日在某一合约每笔撤单量800手以上且撤单笔数50笔以上;单日在多个合约达到处理标准照一次认定

客户单日在某一合约上的大额撤单超过50次(含)每笔撤单量达到300手以上(含);单日在多个合约达到处理标准照一次认定

客户单日在某一合约上的撤单超过400次(含),且单笔下单量超过合约最大下单手数80%(指令属性的撤单次数不计入)单日在多个合约达到处理标准照一次认定

日内撤单次数过多(频繁报撤单)

客户单日在某一合约撤单超过400次,单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的按照一次认定

客户单日在某一合约撤销订单数500笔以上;单日在多个合约达到处理标准按照一次认定

客户单日在某一合约上的撤单超过500次(含);单日在多个合约达到处理标准照一次认定

客户单日在某一合约上的撤单超过500次(含)(指令属性的撤单次数不计入)单日在多个合约达到处理标准照一次认定

关联账户合并持仓超限

行为人非交易编码持有人但有实际管理、使用或处分权限:
1. 行为人作为他人期货交易的委托代理人、指令下单人、资金调拨人、结算单确认人(证券、基金公司等从事资产管理业务的除外)
2. 行为人与交易编码持有人存在配偶关系
3. 交易所根据实质重于形式定存在实际控制关系的其他情形

一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系

行为人非交易编码持有人但有实际管理、使用或处分权限:
1. 行为人作为他人期货交易的委托代理人、指令下单人、资金调拨人、结算单确认人(证券、基金公司等从事资产管理业务的除外)
2. 行为人与交易编码持有人存在配偶关系
3. 交易所根据实质重于形式定存在实际控制关系的其他情形

交易所认定的实际控制关系的账户

影响交割结算价行为

     
           

客户利用对倒、对敲等手段造成交割月合约价格异常波动幅度达到涨跌停板幅度40%以上,影响交割结算价的行为

 

                 

 

                 

盗码交易行为

 

                  

客户通过盗取他人密码进行交易的手段,转移资金或扰乱交易管理秩序

 

                 

 

                 

自然人客户违规持仓行为

 

                  

自然人客户在交割月前一月最后交易日闭市时仍保留该交割月持仓的行为

 

                 

 

                 

注:因套利交易、套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时,FOK(立即全部成交否则自动撤销指令)和FAK(立即成交剩余指令自动撤销指令)交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。

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