尊敬的客户：

    中国证监会已正式批准中国金融期货交易所上市中证1000股指期货和股指期权合约。现将中证1000股指期货和股指期权合约上市交易有关事项通知如下：

    一、上市交易日期及交易时间

    中证1000股指期货和股指期权合约自2022年7月22日（星期五）起上市交易。

    交易时间为每周一至周五，9:30-11:30和13:30-15:00。

    二、上市交易合约月份和挂盘基准价

    中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。

    中证1000股指期权首批上市合约月份为2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。

    各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。

    三、交易指令每次最大下单数量

    中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为10手。

    中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

    四、交易保证金

    中证1000股指期货的交易保证金标准为18%。

    对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

    中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为20%，最低保障系数为0.5。

    五、持仓限额

    同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。

    六、做市商

    中证1000股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份中证1000股指期货合约单边持仓限额为4800手。

    七、询价限制

    客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

    期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。 

    交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。

    八、交易限额

    自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。

    自2022年7月22日交易时起，在沪深300、中证1000股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。

    日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。

    一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的，按照一次认定。

    客户第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施；第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施；第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

    九、风险提示

    由于期权交易所特有的风险特点，有可能会给您带来较大的风险与损失。在您进行期权交易前，请您充分了解期权的基础知识、风险特点、相关交易规则以及投资者适当性制度，认真阅读相关业务规则、期货经纪合同及相关文件，根据自身风险承受能力审慎参与期权业务，并自行承担股指期权交易的风险和损失。

    特此通知。

华创期货有限责任公司

2022年7月20日