关于螺纹钢期权和白银期权上市交易有关事项的通知-华创期货有限责任公司

关于螺纹钢期权和白银期权上市交易有关事项的通知

时间：2022/12/21 13:09:00 来源：本站

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尊敬的客户：

中国证监会已正式批准上海期货交易所上市螺纹钢期权和白银期权合约。现将螺纹钢期权和白银期权合约上市交易有关事项通知如下：

一、上市时间

螺纹钢期权和白银期权自2022年12月26日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。

二、交易时间

螺纹钢期权和白银期权每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续交易时间，螺纹钢期权每周一至周五21:00-23:00，白银期权每周一至周五21:00-次日02:30（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、挂牌合约月份

螺纹钢期权首日挂牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310对应的期权合约。白银期权首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。

螺纹钢期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手（单边）。白银期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为20000手（单边）。

四、挂牌基准价

螺纹钢期权和白银期权各合约由交易所在上市前一交易日公布。

五、每次最大下单数量

100手。

六、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“取消期权自动行权”申请。

七、持仓限额管理

期权合约和期货合约分开限仓。

客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。

表一：螺纹钢期权、白银期权限仓数额规定

品种	标的期货合约挂牌至交割月份前第二月	标的期货合约交割月前第一月
品种	客户限仓数额（手，单边）	客户限仓数额（手，单边）
螺纹钢期权	90000	4500
白银期权	9000	2700

八、套期保值交易头寸管理

螺纹钢期货和螺纹钢期权共用获批的套期保值交易头寸。

白银期货和白银期权共用获批的套期保值交易头寸。

九、相关费用

螺纹钢期权和白银期权对客户信息量收取申报费。螺纹钢期权和白银期权申报费费率标准一致，如下表所示。

表二：螺纹钢期权和白银期权申报费费率表

保单成交比OTR 信息量	OTR≤2	OTR>2
1笔≤信息量≤4000笔	0	0
4001笔≤信息量≤8000笔	0.01元/笔	0.02元/笔
8001笔≤信息量≤40000笔	0.05元/笔	0.1元/笔
40001笔≤信息量	1元/笔	2元/笔

注释：信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）-1。有成交的报单笔数为0时，视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的报单和撤单笔数。

十、合约询价

客户可以在所有已挂牌期权合约上询价。询价请求应当指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不得询价。

表三：螺纹钢期权回应报价相关参数

申报买价(单位：元/吨)	价差(单位：元/吨)
申报买价＜100	Max(申报买价×14%，8)
100≤申报买价＜300	Max(申报买价×12%，14)
申报买价≥300	Max(申报买价×10%，36)

表四：白银期权回应报价相关参数

申报买价(单位：元/千克)	价差(单位：元/千克)
申报买价＜100	Max(申报买价×14%，8)
100≤申报买价＜300	Max(申报买价×12%，14)
申报买价≥300	Max(申报买价×10%，36)

十一、风险提示

由于期权交易所特有的风险特点，有可能会给您带来较大的风险与损失。在您进行期权交易前，请您充分了解期权的基础知识、风险特点、相关交易规则以及投资者适当性制度，认真阅读相关业务规则、期货经纪合同及相关文件，根据自身风险承受能力审慎参与期权业务，并自行承担股指期权交易的风险和损失。

特此通知。

华创期货有限责任公司

2022年12月21日

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